Hi，我是一位刚开始接触量化的程序员。
我对量化保持未知的敬畏，同时想探寻一个问题：我们凭什么能从市场上赚到钱？
一个让我有启发的观点
最近看到一个说法：
量化并不是在预测未来价格，而是在市场局部无效的窗口期内，系统性收集概率优势。
换句话说，量化可能是在捕捉「市场暂时失灵」的状态。
这个观点很吸引人。但我马上想到一个问题：
如果市场真的存在无效窗口，为什么轮得到我？
专业机构有更快的网络、更多的数据、更强的算力。如果有漏洞，他们早就堵上了。作为一个刚入门的散户，我凭什么能发现他们没发现的东西？
我还没有答案。但这正是我想探索的。
我的假设
带着怀疑，我给自己定了一个前提：
在真正理解规则之前，不拿真金白银冒险。
我选择用 Freqtrade 在 dry-run 模式下验证想法。不追求赚钱，先追求理解。
下一步
读懂 Freqtrade 的 SampleStrategy，理解一个策略的基本结构。
保持前行，回答那个问题，或者证明我无法回答。